利率市场化对商业银行造成的影响研究论文
利率市场化对商业银行造成的影响研究论文
利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。自2015年10月24日起，中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限以下是学习啦小编为大家精心准备的：利率市场化对商业银行造成的影响研究相关论文。内容仅供参考，欢迎阅读!
利率市场化对商业银行造成的影响研究全文如下：
【摘 要】根据世界各国的经验和教训，利率市场化是一个相当复杂的系统工程，它影响面广、涉及面大，商业银行作为金融体系的主要成员，更容易受到冲击，蕴藏风险，这是摆在商业银行面前的现实问题。本文围绕利率市场化对我国商业银行的影响。借鉴了国外利率市场化的理论和实践，结合我国利率市场化的经验，辩证的分析了两者之间的关系。同时，结合西方商业银行的经验，对我国商业银行如何应对利率市场化的影响提出了若干意见。
一、国外利率市场化改革及其对我国的启示
根据各个国家利率市场化的改革实践来看，利率市场化也有很多共通的东西。为了顺利完成我们自己的市场化改革，我们可以借鉴它们的经验来达到少走弯路的目的。实践证明，利率市场化改革必须是建立在一个稳定的宏观经济环境之上。宏观经济不稳定意味着存在商品价格及生产要素价格的急剧变化，严重的通货膨胀，还有就是经济增长波动较大。在这些情况下，放开利率管制，无疑会加大利率波动，造成企业融资困难，进而诱发严重的金融危机。
二、利率市场化对商业银行阶段性影响
(一)利率短期剧烈波动，商业银行难以适应
利率市场化改革的过程中，利率波动频繁，大多数表现为一开始的持续走高，如我国在利率放开初期，存贷款利率上浮了10-20%。原因不仅有上诉的抑制效应，也包括了“垄断利率”的存在。纵然我们四大行的市场份额有所下降，但绝对数量仍然大的惊人，银行体系的高度垄断特征明显，从纳什均衡可以知道，谁选择降低利率谁就损失利润，大家也就不约而同的维系了高利率的模式。
(二)商业银行系统风险增大
处于利率管制的条件下，低利率对于存款者实际是一种征税，而对于投资者则是一种变相的补贴。在利率水平上升之后，如果贷款利率水平同时提高，高利率带来的负面影响无疑转嫁给了企业，降低了企业的实际利润水平。企业利润下降，资产负债比就会提高，而在贷款利率没有提高的情况下，银行只能是通过自身来弥补两者之间的利差。由此，原来集中在存款人的风险转嫁在了银行身上。除此之外，中小金融机构的资本充足率不足，抗风险能力较差，不稳定的风险就会加大，经营能力下降，严重时甚至会产生连锁效应，引发银行业的大危机，如美国华尔街曾经发生的那起银行倒闭潮一样。这样的情况会对整个经济的发展相当不利。
(三)银行之间的存款业务竞争加剧
在利率开放初期，存款作为商业银行最主要的资金来源，竞争将会变得非常激烈。这样的竞争主要体现在各个金融机构以及金融工具的利率水平差距。如印尼国有银行与私人银行的利率差由1983年的11%下降到了5.7%，而在1990年更是不足1%。同样的还有韩国，5%-7%的差距缩减了一半。基于这样的激烈竞争，后期银行业的存款利率将会趋与稳定且统一。
基于我国商业银行资产结构的单一，很多的商业银行都将吸收存款作为银行业务的第一要义。因此存款利率放开后必将引发商业银行间的一场血战。
三、利率市场化对商业银行长期影响
(一)商业银行的竞争手段更加直接
以前，中央银行严格管制着商业银行的存贷款利率，商业银行对其资金没有定价权，进而它们之间的竞争趋于同化，而非价格竞争也就理所当然的成为了竞争的主要方式。然而，当利率放开后，银行有了自主定价的权力，它们可以根据其自身的特点以及以利润为最终目标来进行产品定价。在金融服务没有更大发展空间的前提下，价格将会发挥其独有的优势。在这个过程中，成本无疑进入了一个突出的角色，而国际优质资本的进入也将会对我们的国有银行造成巨大的冲击。
利率如同产品的价格一样，是最直接也是最有效的竞争方式。各个竞争主体在寻求利润最大化的前提下，通过资金价格的变动来影响借贷双方的利益得失，其调节效果在所有的手段中也是最明显的。
(二)银行利差整体缩小
伴随着利率市场化改革，银行间的贷款竞争将会明显加大。依靠低利率来吸引客户将成为最主要的竞争方式，而信用良好的大企业也会成为各家银行追逐的焦点。伴随着竞争的加剧，各家银行之间的利率下降，营收减小也就成为了不可避免的潮流。少数竞争能力较差的银行将会在这个过程中被淘汰。
由于市场竞争格局的重大变化、目标客户趋同以及营销思路落后等条件的制约，使得作为资金价格的利率逐渐缩小。随着对外开放的不断深入，国有商业银行的垄断地位将会被逐渐打破，从而形成国有商业银行、股份制商业银行、民营银行、外资银行以及其它形式金融机构并存的局面，四大行一家独大的时代也将会一去不复返。在质量短期内不能改变的前提下，只能是通过价格战来赢得市场，而利息差的下降也就成为了这场战争的必然结果。
伴随着利差减小的是商业银行的巨大生存压力。在这样的环境下，通过产品创新、制度创新就显得尤为重要。在改革中需求突破成为了大家共同的话题。
四、我国商业银行适应利率市场化改革的对策及政策
(一)商业银行的抉择
1.增强风险意识，建立科学的管理模式
通过西方商业银行的利率市场化道路可知，控制风险以及建立科学的管理模式是我们这场改革成功的必要保证。我们可以在做好基础工作的同时，围绕资产负债管理完善自我的组织架构，从保证整个改革流程的高效与流畅。
2.确立风险管理的基本流程
利率风险管理的基本流程分为风险识别、测量、处理、评价四个阶段。其中利率风险是指运用各种手段确定风险的来源、发生时间和性质。对于一些经常性发生的风险时间，可以在之前找出相关的风险参数，进而确定波动范围，再由此确定防范措施。风险测量的目的是为了衡量风险大小、频率和幅度。风险处理则使指在风险发生过程中，采取有效的措施对风险予以控制。针对风险评价，我们通常是通过科学的评价了解风险管理的效果，纠正管理过程中出现的偏差，确立下一步的工作方向和重点。
(二)我国政府的政策措施
1.稳步推进产权制度改革
为了提高银行的抗风险能力，我们有必须进行相关的产权制度改革。作为计划经济时代的产物，如果不从制度上改革，商业银行的运作机制就很难有大的改变。股份制改革是现代企业改革的基本模式，一方面它能减少政府对于企业的“过度干预”，解决所有权问题;另一方面它有利完善资本架构，扩大资本来源，从来而保证资本的充足率。
2.完善金融监管制度，加强法制建设
在整个利率市场化改革的实施过程中，我们必须建立一套完善有效的监督体系以及法律法规，在经济管理中实现有法可依，减少经济制度漏洞。目前。我们的金融监管存在着许多的问题，比如监管手段单一，时滞性明显，制度漏洞较多等等。为了保证利率市场化改革的顺利实施，我们需要做到以下几点，即完善中央银行的利率管理工作，改革银行财务会计制度，建议负责制的监管机制，完善金融举报制度以及督促真实信息披露，加紧制定一系列的金融管理法规。
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