商业银行风险论文范文
现代商业银行在经营发展过程中面临着各式各样的风险,风险管理的好坏决定了商业银行经营的成功与否。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于商业银行风险论文范文的内容，欢迎大家阅读参考!
商业银行风险论文范文篇1
浅析我国商业银行消费信贷风险
我国消费信贷起步于20世纪80年代中期，在20世纪90年代末开始真正迅速发展，1997年底，我国消费信贷规模仅有172亿元，到2013年已达到8.89万亿元。在信贷规模扩大的同时，信贷结构也日益变化和完善，消费信贷品种呈多元化发展趋势，已经从最初的单纯消费信贷发展到10多个信贷品种，包括：个人住房抵押贷款、汽车贷款、助学贷款、旅游贷款、医疗贷款、大件耐用消费品贷款等。
一、商业银行消费信贷对我国经济的影响
消费信贷，又称信用消费，是指银行、其他金融机构或商业企业向消费者个人提供的，主要用来购买劳务、房屋和各种耐用消费品的信贷。消费者能够通过消费信贷的方式预支远期的消费能力，提升即期消费水平。
消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一的重要地位早已被认识到。随着经济发展和消费结构升级，消费信贷对消费的重要支持作用也日益显现。我国商业银行的消费信贷对我国金融业的影响主要体现在以下几个方面：
(一)消费信贷有利于促使潜在需求转化为现实需求
需求是指有购买欲望并且有购买能力的需要。现实中有许多购买欲望并没有购买能力支持，但这种需要是存在的，这便是潜在需求。消费信贷能够突破人们的即期收入约束，扩大可支配资金边界，使得没有购买能力的购买欲望得到满足，将潜在的消费需求转化为现实需求，促进消费增长这是消费信贷最直接的作用。
(二)消费信贷能够优化消费结构
指定用途的消费信贷明确了信贷资金的投向，如支持住房消费的个人住房贷款、支持汽车消费的汽车贷款等。通过控制消费信贷的投向和结构，可以有重点的支持某些类型的消费，对消费结构的调整进行引导，从而达到优化消费结构的目的。
(三)消费信贷可以帮助人们转变消费观念
消费通常具有惯性，家境贫寒的人崇尚节俭的消费观，富家子弟习惯奢侈的生活，即使将来收入发生重大变化，人们的消费习惯也很难改变。“节俭”是我国的传统美德，提前透支消费是近些年才开始的。年轻人具有一定的影响力，因此，要促进消费增长，首先要让年轻人接受消费信贷，在同辈人群体中产生示范效应，促使整个年轻人群体消费观念的转变，进而影响至下一代甚至是上一代，加速代际间消费观念的自然转变。
二、商业银行消费信贷存在的风险
(一)个人信用制度尚未健全
个人信用制度，是指在对个人信用信息的收集、利用、提供与维护管理活动中所必须遵循的规则和准则。它包括个人信用登记制度、个人信用评估制度等。首先，我国征信数据的使用机构覆盖面窄。只有为数不多的一些大型商业银行才能分享这些数据，外资银行、保险公司、村镇银行等许多金融机构目前仍无法参与数据库的共享，亦没有财力和权力建立与之相应的大型中央数据库。其次，个人信用内容不全面，数据更新不及时。目前征信系统中只涉及到极少数的信用内容，大多为银行资信记录以及一些最基本的个人资料，使得数据不能够全面有效地反映个人资信状况，加之数据更新比较缓慢，银行在授信时无法完全信任这些数据。另外，相应的法律法规滞后。无论是对于征信机构的准入机制或是规范，还是对于个人隐私的保护和个人违约的惩戒，法律法规的制定远远滞后于现实需求。
(二)缺乏有效的风险防范和风险转移机制
多年来我国商业银行一直致力于加强制度建设，但是内部管理体系仍然存在着缺陷。缺乏有效的抵押品变现市场，信用担保制度不完善。商业银行在发放消费贷款时，要求借款人提供抵押品以降低银行受损时的损失程度，一旦消费贷款发生风险，银行会把贷款的抵押物作为第二还款来源。但由于我国拍卖市场、房地产等二级市场尚不完善，银行虽有最终处置权，却很难将其变现，贷款担保形同虚设。另外，消费信贷风险转移机制欠缺，借款者个人的健康状况和还款能力的变化，商业银行往往很难把握。一旦借款者出现无力还贷的情况且未有任何风险转移的机制，那么所有的风险都要由银行自身承担，这对于银行开展消费信贷业务十分不利。
三、减少商业银行信贷风险的建议
(一)建立个人信用制度
1.建立权威的征信机构
政府应建立权威的征信机构，这些机构由人民银行进行业务指导，并出具资信评级结果在各银行通用，适用于一切个人消费信贷领域。金融机构和个人查询征信情况的时候承担相应的查询费用，以保证征信机构的正常运转。该机构可以进行实时跟踪，一旦发现不良信用记录随时调整其个人资信等级，对近三年信用良好的个人，按操作规程调高其信用等级，为商业银行信贷提供充分的征信依据。
2.个人信用实名制度
商业银行应尽快在存款实名制的基础上建立个人财产申报制度，以此掌握还款人收入的真实情况和贷后还款能力，同时实行个人信用实码制和计算机连网查询。个人信用实码制就是将可证明、解释和查询的个人信用信息资料都存在改编码下，当个人需要向有关方面提供自己信用信息情况时可通过信息编码查询。在美国，个人信用资料是以个人的社会福利号为统一标识的。从我国的实际情况出发，以个人身份证来充当信用制度的统一标识是最为合适和可行的，考虑身份证号码是每个合法公民的唯一标识码，而且公安部已经决定将身份证制成IC卡，加强了唯一性和防伪性。再加上我国实行了储蓄存款实名制，税务部门，公安部门都可通过身份证查询到有关的信息，以供信息汇总之用，完善个人信用信息库。
(二)建立具有中国特色的信用评级机构
在建立社会个人信用制度的基础上，各个银行应该根据自身的业务特点和发展目标制定个人信用评级方案，以此作为放贷与否的基本标准，从源头上防范和杜绝信贷风险。商业银行一般通过对借款人的品格、资本与能力、环境、抵押品四个方面评估潜在的借款人的信用风险。对消费者贷款的信用分析通常采用信用积分制度，根据这种方法，商业银行先选择某些体现借款人信用风险的特征因素，如收入水平、居住情况、就业情况、年龄等，然后为每一特征因素配上相应的分数，最后根据借款人的特征累计其分数值，作出相应的贷款决策。目前考虑我国的实际情况，除了个人的资产信用状况外，还应该考虑个人的道德信用状况。
(三)建立银行内部的消费信贷风险管理机制
完善消费信贷的风险管理制度，逐步做到在线查询、分级审查审批，集中检查。通过输入客户身份证号码，一次性查询出借款人的消费信贷信用资料。自动更新银行行业协会定期反映的个人信贷黑名单，对借款人不能按时偿还本息情况，或者有不良信用记录的，列入“问题个人黑名单”加大追讨力度，并拒绝再度借款。只有充分完善银行内部的消费信贷风险管理机制，才能减少商业银行信贷风险。
商业银行风险论文范文篇2
浅析中国商业银行风险管理现状分析及对策
一、国外商业银行风险管理研究情况综述
国外关于商业银行风险管理的研究可以分为四个阶段：第一阶段是20世纪60年代以前的资产风险管理时期的相关研究;第二阶段是20世纪60年代的负债风险管理时期的相关研究;第三阶段是20世纪70年代的资产负债风险管理时期的相关研究;第四阶段是20世界70年代后的资本充足率的风险管理时期的相关研究。
在资产风险管理时期，主要强调的是通过过度控制资产业务来防范风险。由于过度强调了银行资产的流动性，银行的盈利水平非常低。即资产风险管理时期主要是以牺牲银行盈利性为代价换来银行的低风险。
在负债风险管理时期，主要强调的是通过推出新产品和新业务来扩充资本，防范风险。在此种理论下，银行由被动的降低资产的流动性变成了主动加大资产的来源，使得银行对资金需求量的日益增大。在此时期，美国芝加哥大学的Stigler教授提出了著名的监管规则理论：已过的监管过犹不及。可以看出，在负债风险管理时期，经济发展对资金量的需求十分大，商业银行普遍需要政府适度的监管，需要一定自由发展的空间，才能更好的扩充资金来源，防范风险。
在资产负债风险管理时期，强调的是资产管理和负债管理同等重要。此时期是由于布雷顿森林体系的崩溃而带来的。这个时期商业银行风险管理主要是通过资产结构、负债结构的共同调整，来实现资产来源去向的总量平衡，以此应对风险。即资产负债风险管理时期是对资产风险管理时期和负债风险管理时期的综合考虑得出的防范商业银行风险的措施。
在资本充足率风险管理时期，主要是强调资本充足率(Capital adequacy ratio，简称CAR)来确保防范商业银行的风险。在此时期，国际上统一了资本计算和资本标准，即著名的《巴塞尔协议》。协议中规定资本充足率的最低标准定为8%，且核心资本不得少于4%。此阶段比较著名的学者观点有Minsky(1985)提出的金融体系内在不稳定假说，Robert C.Merton(1990)提出的功能性监管的概念，即金融监管的目标是保证金融因素对经济起到稳定且持续的促进作用，促进资源的最优配置，Mausser(1999)提出的“三角风险分解法”，以及Allen，Franklin(2001)强调的加强金融创新、完善内部风险隔离与控制机制的重要性。可以看出，资本充足率风险管理时期提出的观点相比于前三个时期理论更为完善，考虑的更为全面，通过控制资本充足率来防范风险更加科学的同时顾及了银行的盈利能力和风险的防范以及全面的风险整合。
二、国内商业银行风险管理研究情况综述
中国国内对商业银行风险管理的相关研究起步较晚，从20世纪80年代中后期才开始进行商业银行的全面风险研究。目前主要体现在风险价值(VAR)、风险资本(CAR)、风险调整后的资本收益率(RAROC)等理论工具的解释上。纵观我国的研究情况，中国经济金融理论界对于商业银行风险管理问题的探讨可以归结为两个时期：
20世纪80年代后期，随着国有银行股份制改革观点的提出，现代银行风险也开始受到重视。1985年，中国国有银行的企业化改革作为深化中国金融改革的观点被提出后，我国于1986年颁布了《中国企业破产法》，该法案中明确指出：银行也要当成企业来对待，关于中国银行业是否面临风险、为什么具有风险，具有什么风险，经济金融界都进行了深刻的探讨。此时期开始逐步建立了现代银行风险观。
20世纪90年代，我国建立市场经济体制以后，最初是以化解已形成的不良信贷资产为中心内容，主要强调不良资产的化解办法，是一种就事论事的研究方法。后来开始把中国银行业的经营放在整个经济大环境下来研究，分别从经济体制转轨、亚洲金融危机、经济周期、商业循环等角度考察了中国银行业的风险问题，研究从各个方面逐渐深化。此时期比较有代表性的观点有陆晓明(1999)提出的银行全面风险管理的理念，他认为全面风险管理体系应该具有集中化的数据库、分析、监督与评估和决策的特点。赵佳敏等(2005)通过引入一RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的“全面风险管理”理念，设计了基于RAROC的金融机构全面风险管理框架，对现代商业银行建立全面风险管理体系的目标与流程设计进行了深入的探讨，有较大的代表性。
就目前而言，研究主要注重于银行风险的防范，以及商业银行风险监测和预警、管理策略等，已经超越了之前单纯针对于什么事银行风险以及什么是银行风险管理和其产生的原因，研究较为成熟。但是还没有提出一套立足于我国商业银行风险管理的现状从根本上防范和控制银行风险的政策体系。
三、我国商业银行风险管理不足之处
我国现金商业银行风险管理不足的地方主要在于商业银行的内控缺陷、风险识别缺陷、风险信息沟通缺陷和风险管理人才方面的缺乏。
(一)内部控制缺陷
虽然我国商业银行大都已根据国际标准建立了风险管理构架。同时分配了一定的管理层级专门进行管理和监督。但通过各家银行每年风险案件的数量来看，银行高级管理层设立的企业目标与实际还是存在差距，所以很多工作都只是在于行使，没有真正发挥作用，内部控制上还是存在一定的缺陷。
(二)风险识别缺陷
我国商业银行现今对风险的管理主要是事先目标管理制。而风险有时是偶然发生的。预先设立的目标并不能很好解决随机发生的风险，所以在风险识别上仍然缺乏及时性。
(三)风险信息沟通缺陷
我国商业银行风险管理的信息是从总行到各分行一层层传递下来的，很多信息在传递过程中都流失了，上下问题的反馈不及时，交流不够充分，这样风险通常不能及时暴露。
(四)风险管理人才缺乏
现今我国银行业相关从事风险管理的人员十分匮乏，金融工程师或者金融科学家更是凤毛麟角。现代银行需要风险管理知识含量高、技术强的综合素质人才。