利率定价与银行的关系
利率定价与银行的关系
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访谈：利率定价是银行盈利能力建设的核心
利率市场化对我国商业银行的影响将会是深远的,会逐步推动商业银行从同质化经营、粗放式管理，向差异化经营、精细化管理转型。
净利差收入是商业银行的主要收入来源，目前占我国商业银行收入的75%以上，在中小银行甚至达到90%以上。净利差收入是由一家银行的资产规模和净利差两个驱动因素决定的。在过去，由于存贷款利率的浮动区间小，银行的净利差基本上是有保障的，商业银行把管理的重心放在追求规模扩张上了。
随着利率市场化的逐步推进，存贷款利率浮动区间逐步扩大，净利差的波动加大，每一家商业银行就需要把管理的重心，逐步从规模扩张的粗放式管理模式，转向净利差的精细化管理。银行需要改变过去重经营、轻管理的思想，逐步构建健全的资产负债管理、运营成本管理、经济资本管理、内部资金转移定价、外部利率定价等一系列现代银行的核心管理体系，加强对自身经营的各类成本和风险的精细化管理，建设可持续的盈利模式。
随着利率浮动区间扩大，商业银行的竞争会进一步加剧，也会导致一些中小银行寻求摆脱依靠大客户的同质化经营模式，开发新的客户群，比如中小企业客户、零售客户，追求差异化经营。银行服务的群体会进一步扩大，从而推动我国实体经济的发展，增强经济的活力。
利率定价是银行定价机制的一部分。商业银行的定价机制，主要包括定价方法论、定价战略和定价管理机制三部分。
首先说定价方法论。利率定价方法论包括定价模型和定价方法两部分。商业银行内部通用的利率定价模型大体分为三类，逐笔定价、标准定价、组合定价。对公贷款的定价，因为每笔业务的客户风险、期限结构、还款方式、抵押品种类等等都不一样，一笔和另一笔无法比较，定价信息不透明，没有公开的市场价，所以一般采取内部的、逐笔的定价。零售贷款一般以产品为单元采取标准定价。比如房屋贷款，期限结构比较单一、抵押品都一样，市场定价信息也比较透明，一般采取的是在产品层的标准定价法。再有就是存款定价，比较复杂一些，一般是根据客户种类和产品种类，在组合层进行定价。比如活期存款，要构建客户行为模型，分析每类存款的沉淀率有多少、沉淀期限有多长、利率敏感性怎样;在此基础上，根据资产负债的匹配需要，确定资金的使用价值。沉淀率高、沉淀期限长、利率敏感性低的活期存款，就可以匹配一些期限长、固定利率、收益高的资产，资金价值(也就是资金转移定价)就高一些。在资金转移价格的基础上，扣除运营成本和操作风险成本，即是给客户的存款利率的基准。
有了定价模型，然后就是定价方法。比如对公贷款定价，目前通用的定价方法是目标收益率定价。定价首先考虑自身经营的各项成本，包括资金成本、运营成本、风险拨备(provision)。在成本的基础上，经营每一笔业务有信用风险，量化以后就是经济资本。银行承担风险，就要有回报，所以对经济资本要确定目标回报。成本加上资本目标回报，就是一笔贷款的目标利率。
再次是定价战略。比如说我们根据银行的各项风险和成本，定出来的贷款利率是6.0%。可到市场上一看，在A市场竞争对手的价格是7.0%，在B市场竞争对手的价格是5.5%, 我们怎么办?所以我们必须在每个客户群、每一个市场有自己的定价战略,根据定价战略确定不同的目标收益率，对目标利率进行市场调整。这样才能使利率贴近市场，有竞争力，也才是有效定价。这个可能是利率定价中最重要也是最有挑战的部分。
最后是定价管理机制。全行必须有统一的定价管理机制，利率定价的决策部门是谁?执行部门是谁?定价方法论和定价战略由哪个部门负责具体制定?每一笔存贷款的定价权下放到哪个层级?定价追踪机制是什么?定价结果如何考核?如果没有好的管理机制，再好的定价方法论和定价战略，也都用不起来。
随着利率市场化的推进，银行对利率定价都非常关注，有些银行已经建立了对公贷款定价体系，有些银行还处于准备阶段，但都存在一些需要解决的问题。
从贷款利率定价来说吧，目前大部分银行还没有建立统一的定价机制，还做不到根据客户风险、期限、抵押品，以及自身的资金成本、运营成本等，实现逐笔定价。往往是总行参照市场竞争情况，要求对某个客户群保持基准利率，或对某个客户群统一上浮10%。客户经理觉得这种“一刀切”的方法不合理，很难执行，会导致优质客户流失，议价过程往往变成客户经理和总行定价部门的议价了。而客户经理贴近客户、贴近市场，总行定价部门又说不出具体的道理，所以讨价还价中落败的往往是总行定价部门。
从实际定价效率来看也不理想。我们在一些银行做过调研，很多时候贷款利率跟客户的风险等级不成正比，跟贷款期限也没有关系，也就是说贷款利率没有反应银行承担的信用风险、利率风险和流动性风险;贷款的利率因分支行而异、因客户经理而异，没有统一的定价标准。
除了贷款定价长期存在的这些问题，最近存款定价问题也很突出。中央银行去年开始允许利率浮动，对各行的压力都很大。大家还不知道怎么定价，采取的都是被动定价，即看看其他行怎么定，跟着走。很多中小金融机构担心存款流失，基本上是一浮到顶。但如果存款利率的浮动区间进一步加大，我们怎么办?
所以总体来讲，我国商业银行的利率定价机制还不完善，做不到主动的、逐笔的、客户化的定价。如果定价机制不能得以改善，价格的恶性竞争会导致商业银行的净利差越变越薄，最后无法覆盖银行自身经营的风险、成本和资本回报要求，导致金融机构经营出现危机，最后威胁到金融体系的安全。
可喜的是，随着最近利率市场化的逐步推进，我国商业银行加快了利率定价机制的建设步伐。各级商业银行对利率定价的重要性认识得非常充分：在未来市场化的利率体系下，对价格、成本、风险的精细化管理，是商业银行构建可持续盈利能力的核心。“可持续的盈利能力，是银行抗风险的最重要的手段”(摩根大通CEO Jamie Dimon)。
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